Análise de propriedades das séries temporais dos ativos que compõem o índice IBOVESPA

Abstract

Diversas características das séries temporais financeiras são de interesse tanto do ponto de vista acadêmico, onde pretende-se analisar a dinâmica dos dados e suas propriedades numéricas, bem como de investidores, que por sua vez utilizam-se desse conhecimento na intensão de obter lucro em suas transações financeiras. Através da aplicação de diversas ferramentas de análise, fazendo uso de uma capacidade de computação massiva, foram avaliados os ativos que compõem o índice IBOVESPA, quanto suas propriedades numéricas e estatísticas. Dada a relevância e abrangência das séries temporais analisadas, os resultados obtidos a partir desta análise podem servir como base para a caracterização das séries temporais financeiras.

Analysis of time series properties for the assets that compose the IBOVESPA index

Several characteristics of financial time series are of interest both from an academic point of view, which is intended to analyze the dynamics of the data and its numerical properties, as well as from investors point of view, who use this knowledge to generate profit in their financial transactions. By applying several analysis tools and using a massive computing capacity, the numerical and statistical properties of the assets that compose the IBOVESPA index were evaluated. Given the relevance and scope of the analyzed time series, the results obtained from this analysis can serve as a basis for the characterization of financial time series.